Trade bằng BOT

Trade bằng bot có lời không? Có lẽ trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi nghĩ nên trả lời câu “vì sao lại trade bằng bot”? Cá nhân tôi thì không trade bằng bot bao giờ, tôi cũng có ý định thử nghiệm xem sao, nhưng có nhiều điều mà tôi sắp trình bày sau đây, anh em sẽ hiểu với cách làm của chúng ta hiện tại, trade bằng bot chưa bao giờ là một giải pháp lý tưởng. Nhưng tôi sẽ không dừng lại tại đó, tôi muốn đề cập đến những hướng mới trong “ngành” này. Có thể chỉ là hướng “mới” với những anh em thế hệ sau đối diện với cuộc bùng nổ của máy học và data science, nhưng thực ra nhiều nơi họ đã đi trước chúng rất lâu rồi.

Ngoài ra, cuối bài, tôi sẽ nói về một hiệu ứng tâm lý mà tôi cảm nhận được, nó sẽ xảy ra trong điều kiện (không có thực) rất khó mô tả, nhưng nó lại khiến mọi nỗ lực trở về con số 0.

Bắt đầu với câu chuyện trading của tôi

Nhiều anh em thấy tôi chịu khó viết bài, chia sẻ đủ thứ trong blog này, thì nghĩ là chắc “cao thủ” gì đây. À không. Tôi cảm nhận được nên tôi viết ra được. Thế nhưng, tôi viết ra được nhưng chưa chắc tôi làm được hết những điều đó. Chỉ có một điều tôi công nhận, đó là những chia sẻ của tôi rất chân thật ra từ kinh nghiệm và thực chiến, dĩ nhiên còn ra từ “cảm nhận” hay tôi gọi đó là “trực giác” của một trader.

Khi tôi nhận ra việc ra vào lệnh của mình trở thành một “thói quen”, chỉ cần bắt gặp một mẫu hình giá (pattern) nào đó, tôi lập tức hành động như tôi đã từng hành động. Nếu anh em hỏi có lãi không, thì thẳng thắn trả lời là KHÔNG. Nếu có lúc lãi lúc không thì tổng kết lại vẫn lỗ, nên câu trả lời cũng là KHÔNG. Nếu có lúc lãi liên tiếp, nhưng rồi vẫn áp dụng pattern đó để rồi lỗ liên tiếp, và chung cuộc là huế vốn, thì câu trả lời vẫn cứ là KHÔNG.

Đó là thất bại của con BOT đơn giản nhất. Tôi gọi nó là con BOT đơn giản nhất.

Cho đến câu chuyện làm BOT trong cộng đồng trading

Vì sao đơn giản nhất. Vì bản chất của con BOT dạng này chẳng có gì khác ngoài một câu điều kiện “If…. Then .. Else”. Và nếu người lập trình cố gắng ràng buộc hay thêm thắt hay lồng ghép các điều kiện với nhau theo bất cứ cách nào đi nữa, thì cũng không thay đổi được bản chất “bị động” của con BOT. Vì sao tôi gọi nó là bị động, vì BOT chỉ action theo một bối cảnh thị trường được dàn dựng ngay thời điểm sự dàn dựng đó trùng khớp với thực tế. Như vậy, về cơ bản nó không hơn gì câu chuyện trading mà tôi kể ở trên. Và nếu như tôi đã không thành công trong câu chuyện trading của mình, thì BOT với năng xuất vào lệnh nhiều hơn (vì nó tận dụng được hết các cơ hội) làm sao có thể thành công hơn hơn được.

Thế nên, hầu hết các con BOT trên thị trường đều trở thành công cụ để kiếm tiền không theo cách mà lẽ ra con BOT phải làm. Tiền vào bằng marketing và bán dịch vụ rồi chui vô túi người làm BOT. Thực ra mà nói, nếu tôi đủ khả năng tạo một con BOT giao dịch thành công, tôi sẽ không bao giờ bán dịch vụ, đọc đến cuối bài để hiểu vì sao ở một góc nhìn khác hơn.

Câu hỏi đặt ra vẫn còn đó: Liệu có tồn tại một con BOT kiếm ra tiền thực sự không? Nếu có thì vì sao có, nếu không thể tồn tại thì vì sao không?

Những mâu thuẫn ngay trong triết lý

Tôi đã có dịp gặp và cafe với sếp của mình, một người đang theo đuổi phát triển của một trading bot với tất cả tiền bạc, kiến thức và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi cũng đã có một cuộc nói chuyện thật thú vị xoay quanh vấn đề này. Chắc chắn chúng tôi không cần phải tốn thời gian để thuyết phục hay giải thích lại những điều mà tôi đã vừa nói trên đây, vì chúng tôi đều hiểu rất rõ bản chất hay những khó khăn của bài toán này.

Thế nhưng, bức tường cản trở đầu tiên để chúng tôi tiếp cận sâu hơn vấn đề không phải là thuật toán (tức làm cách nào), nhưng là mâu thuẫn ngay trong triết lý về con người đối với sự vận hành của thị trường để tự đảm bảo được rằng: đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Cụ thể đó là gì?

Liệu tạo vật có giỏi hơn người sáng tạo?

Có khả thi không khi chúng ta đang sáng tạo một thứ giỏi hơn mình. Ở đây không phải là câu chuyện tạo ra một công cụ lao động để gia tăng năng xuất. Kiểu như con người không thể đi rất nhanh nhưng con người có thể tạo một chiếc xe để giúp họ làm việc đó. Không phải kiểu thế! Vì trading nó không phải là một lĩnh vực “cơ bắp”, nó là lĩnh vực của “tâm trí”. Chúng ta đang cố tạo một thứ hiểu chúng ta hơn chính chúng ta. Liệu có thể không?

Tôi ví dụ một chút cho anh em dễ hiểu. Bất cứ cuốn sách giáo khoa nào về trading cũng sẽ dạy anh em rằng: mô hình tam giác cân là tiếp diễn xu hướng, mô hình cái nêm tăng/cái nêm giảm là đảo chiều (xác xuất). Nhưng tôi chưa bao giờ tin như thế sau nhiều lần thất bại. Tôi nhận ra tất cả các mô hình giá đều không có ý dự báo trước hướng đi tiếp theo, mô hình giá chỉ đơn thuần là trạng thái dừng của một cơn tâm lý mà thôi. Đối diện với trạng thái dừng đó, thực ra chúng ta có rất ít dữ kiện đáng tin để biết mình cần làm gì, và nếu những dữ kiện đáng tin đó có tồn tại thì cũng chưa chắc chúng ta biết sẽ tìm nó thế nào. Với tư cách là một cá nhân hay một tập thể vài người, người tạo bot không thể đại diện cho một tập thể “hổ lốn” và liên tục thay đổi theo thời gian. Với giới hạn đó, làm sao anh có thể tạo ra một thứ đại diện cho tập thể và hiểu rõ tập thể đó (ý nói toàn thể thị trường) hơn chính cá nhân anh và hơn tất cả mọi người chơi.

Dò sông dò biển dễ dò….

Chắc anh em biết vế tiếp theo là gì đúng không? “… Mấy ai lấy thước mà đo lòng người“. Một trong những tài sản giá trị của thời đại ngày nay đó là “dữ liệu”. Anh em biết đó, Facebook chứa đựng một kho dữ diệu người dùng khổng lồ và với những kỹ thuật của mình, Facebook biết gần như tất cả mọi xu hướng quan tâm của một người, gần đây nghe đâu có thể dự đoán với xác xuất rất cao rằng liệu hai tài khoản có tiến tới hôn nhân hay không. Như vậy, câu nói trên có sai không? Nghĩa là chỉ cần cho tôi một lượng dữ liệu đáng kể (hoặc vừa đủ), tôi có thể do được lòng người. Mà ngày nay chúng ta gọi là data science.

Đó là câu chuyện anh sếp tôi. Định lượng tài chính là một ngành học HOT dần gần đây. Nhưng tôi dám chắc, đội ngũ làm định lượng tài chính rất ít người xuất thân từ một trader chinh chiến trầy trật nhiều chục năm liền trong thị trường (tôi nghĩ có nhưng rất ít). Có lẽ ở đây chúng ta cần một cái bắt tay, hay cần một bộ não hợp nhất giữa việc hiểu rõ sự vận hành của thị trường đồng thời có khả năng tư duy tốt để viết nên thuật toán, nên là nằm trong một con người thì hay hơn (ý kiến chủ quan).

Và giả sử sự kết hợp là đã từng (thực ra là nhiều tổ chức tài chính đang đổ tiền làm), thì có bao nhiêu lần thành công rồi? Có lẽ câu hỏi này sẽ vẫn là điều bí ẩn. Vì nếu không thành công thì chẳng có gì để nói, và vì nếu thành công không ai dại gì đi công bố cho thế giới biết: “tôi vừa tạo ra một cái máy in tiền không giới hạn!”.

Những nổ lực không ngừng nghỉ

Khi tôi nói rằng “Em không tin trên đời BOT có thể trade hơn người!” (dĩ nhiên đó là một cách trình bày tổng quát!). Thì anh sếp nói rằng “con người cũng đã từng không tin một ngày kia họ sẽ đặt chân lên mặt trăng!”. Và tôi đang đứng giữa sự hoài nghi, liệu data sciencemachine learning có làm nên chuyện hay không?

“Có em! Anh biết những quỹ đầu tư mạo hiểm thành công với cách này, nhưng rất kín tiếng, bên thị trường forex!”  – Anh sếp lại nói thế. Và trong tâm trí tôi hiểu ra một vấn đề khác xa hơn. Đó là: Nếu thực sự có một con BOT có khả năng quản lý vốn, tối ưu điểm vào lệnh, nhận biết và dự đoán chính xác cao xu hướng giá (bỏ qua cảm xúc vì bot không có cảm xúc) một cách thành công, nó buộc phải kín tiếng.

Đến lúc con người đánh nhau bằng toán

Khi em trai tôi bước vào đại học, tôi cũng đã cố gắng gợi ý cho nó học chuyên ngành nào liên quan đến Toán nhưng tiếc cho tôi là nó không thích. Tôi biết đây là thời đại của những kẻ giỏi toán. Nếu ai đó tạo ra một thuật toán thành công, một sản phẩm rõ ràng là con trading bot nào đó “in ra tiền” không ngừng nghỉ. Thì chính nó cũng sẽ trở thành một cá thể trong thị trường, chỉ là vượt trội hơn một tí. Và theo thời gian, lòng tham của con người cũng chẳng bao giờ ngừng nghỉ, khi đội quân những trading bot như thế ra đời thì đến lúc quy luật cân bằng của thị trường sẽ luôn bày tỏ như bao đời nay vẫn thế. Những thuật toán mới sẽ sinh ra để đánh bại cái trước đó. Cho nên, muốn tồn tại lâu thì trading bot phải là điều bí mật càng lâu càng tốt, nếu không mọi nổ lực sẽ lại trở về con số 0.

Vài dòng suy tư cuối tuần ngày cuối tháng 7, anh em nào chuyên môn thì góp ý cho tôi được mở mang.

Mời ae trình bày ý kiến

avatar
  Subscribe  
Notify of