MACD-H – Giá lên hay xuống? (Phần 1)

Tôi không khuyến khích lối chơi thuần phân tích kỹ thuật, việc quan sát tâm lý con người qua đồ thị chưa bao giờ là đủ nếu chỉ dựa trên những chỉ báo của quá khứ. Quan sát thị trường bằng con mắt trực giác của chính mình với những biến động và sự kiện thực tế xung quanh cũng có giá trị dự báo tương đượng (hoặc đáng tin hơn). Serie nhỏ về bộ công cụ thập cẩm MACD-H này sẽ nặng về kỹ thuật, nhưng vì không muốn anh em hiểu lầm nên tôi bày tỏ quan điểm rõ ràng từ đầu như thế.

Còn một điều nữa trước khi đi vào vấn đề, đó là khi tôi biết rằng những đứa giỏi vật lý nhất lớp khác với những đứa học dở hơn ở chỗ: nó hiểu bản chất của công thức, biết cái gì xảy ra bên trong công thức chứ không phải chỉ biết áp dụng công thức như một đứa thuộc bài cần cù. Một vài tài liệu dạy trade cổ xúy cho việc “chẳng cần biết nó là cái gì, chỉ cần biết sử dụng là được!”. Điều đó có lý của nó và cũng đem lại thành công chứ không phải không. Nhưng vì sự hấp dẫn của kiến thức mà tôi không chọn cho mình trường phái đó. Nếu anh em không đồng quan điểm với tôi, thì bỏ qua phần này đi, đọc thẳng đến phần 2, phần 3…cho đỡ mất time cũng được.

Tôi không phải pro trong lĩnh vực tài chính, tôi chỉ chia sẻ những gì tôi kinh nghiệm được, mong được anh em góp ý và phản biện bằng comment.

Cái gì bên trong MACD-H? (Moving Average Convergence Divergence – Histogram)

Với tôi, nếu mây ichi là một nồi lẩu thì MACD-H chỉ nhưng một ly sinh tố. Tôi không thể định nghĩa ngay MACD-H là cái gì giống như tôi từng định nghĩa ngay RSI là cái gì (các bài trước). Chính vì nó là ly sinh tố nên tôi phải đi vào từng thành phần bên trong nó trước, sau đó giải thích ý nghĩa mỗi thành phần, rồi tôi lại nối các thành phần lại với nhau, để mong anh em newbie nào mới học về MACD-H sẽ thốt lên “À! thì ra là thế!”.

Cần hiểu căn bản về đường SMA – Simple Moving Average

Đây là nguyên liệu thô ban đầu để hiểu về bản chất đường trung bình động. SMA (đường trung bình động đơn giản) là bài toán trung bình cộng của lớp 4. Nó được tính bằng trung bình cộng của giá đóng cửa trong khoảng thời gian bất kỳ. Kiểu như “An rất thích ăn kẹo mút, thứ hai An mua 2 cây kẹo, thứ ba An mua 3 cây kẹo, sang thứ tư An chỉ còn đủ tiền để mua 1 cậy kẹo. Vậy trung bình mỗi ngày An mua 2 cây kẹo.”. Vì (2+3+1)/3=2.

Vì sao phải tính SMA? Vì SMA sẽ cho biết giá liệu có vượt qua hay thấp hơn mức trung bình của chính nó trong chu kỳ tương ứng hay không?. Nếu số chu kỳ này càng lớn thì có nghĩa số dữ kiện thu thập trong quá khứ càng lớn, và khi so sánh SMA với giá tại vị trí của giá, anh em biết được giá đang phá kỷ lục nào.

Một cách tương đối, SMA giúp anh em trả lời câu hỏi: tồi tệ nhất giá sẽ về tới đâu? Khi đó anh em sẽ có kế hoạch để quản lý vốn. Số chu kỳ càng nâng lên thì độ trễ càng tăng (vì đó thu thập nhiều dữ kiện quá khứ hơn), thế nên chính nó trở thành cản/hổ trợ rất đáng tham khảo. Ví dụ:

Giá liên tục phá kỷ lục các SMA nhưng không thể phá SMA 200, một mức cản mạnh rất đáng để vào lệnh

Anh em sẽ hỏi, vậy nên chọn số chu kỳ là bao nhiêu phải không? Có nhiều tài liệu khuyên chọn 62 chu kỳ, 30 chu kỳ…nhưng với tôi, tôi khuyến khích anh em nên lựa chọn nhiều con số khác nhau. Vì ở đây có một khái niệm khó diễn đạt hơn, đó là cái “nhịp điệu” của thị trường. Anh em bắt được nhịp điệu đó sẽ lựa chọn được con số mang tính cộng hưởng tốt phù hợp với thị trường. Riêng tôi nhận thấy, thị trường BTC có đặc tính biên độ dao động lớn, tôi hay chọn SMA 100, SMA 200 làm yếu tố tham khảo. Tôi còn có một thủ thuật khác nữa rất hay là tìm sự giao cắt giữa SMA là kênh fibonacci để tìm điểm vào lệnh, tuy nhiên trong giới hạn chủ đề của bài viết này tôi không muốn đi lang mang hơn (nên hẹn anh em vậy).

Đường SMA đơn giản và dễ sử dụng nhưng chứa nhiều sai lệch. Nó không đem lại sự đánh giá chính xác cao cho trader, anh em chỉ nên dùng để tham khảo. Sự đánh giá sai lệch có thể diễn ra theo cách như là: Một thằng nhà giàu ăn một con già, một thằng đầy tớ đứng ngoài cửa ngửi mùi thơm, vậy trung bình mỗi thằng ăn 1/2 con gà. Từ đó chúng ta đánh giá tất cả mọi người trong gia đình đều ăn uống rất đầy đủ ấm no. Sai lệch là như thế. Giả sử một biến động nào đó làm giá giảm mạnh chỉ mang tính cục bộ trong một thời điểm nhất định trong quá khứ, nhưng nó lại được bao hàm để phản ánh sự đánh giá hiện tại, điều đó tạo nên tín hiệu nhiễu cho trader. Chính vì thế, người ta bắt đầu đòi hỏi một chỉ số khác sao cho vừa phản ánh được mức trung bình giá vừa đặt nặng tầm quan trọng của những biến động gần nhất để vào lệnh hơn là cộng gộp một cách bình đẳng tất cả những biến động trong quá khứ. Từ đó, khái niệm đường EMA ra đời.

Nguyên liệu tạo thành MACD: đường EMA – Exponential Moving Average

Tôi sẽ không trình bày công thức tính đường EMA (dầu tôi vẫn hiểu về nó) nhưng tôi nghĩ anh em chỉ cần hiểu bản chất của nó là đủ. EMA ra đời để thỏa mãn nhu cầu về một chỉ số trung bình đặt nặng tầm quan trọng của những biến động giá gần hiện tại và ngay hiện tại. Vì sao phải là nhấn mạnh “hiên tại”, vì hiện tại mới là thời điểm trader quyết định vào lệnh hay không? Nghĩa là nó phản ứng với sự biến động một cách nhanh hơn so với SMA. Người ta gọi nó là “Đường trung bình di động hàm số mũ”.

Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bộ khung của MACD-H.

Hiệu số của EMA 12 chu kỳ và EMA 26 chu kỳ chính là giá trị của MACD tại thời điểm tương ứng (MACD = EMA 12 – EMA 26)

Đường MACD được hình thành rất đơn giản, chỉ là hiệu số giữa EMA 12 chu kỳ và EMA 26 chu kỳ. Vì sao lại là các con số này? Nó không có tính tuyệt đối đâu, anh em có thể thay đổi để tìm kiếm “nhịp điệu” của thị trường, tuy nhiên nó thuộc lĩnh vực nâng cao hơn nên anh em tạm chấp nhận 26, và 12 như một bước khởi đầu đủ để chúng ta thực chiến.

Vì là hiệu số nên nó sẽ dẫn đến một vấn đề là: Đường MACD di dộng quanh mức zero. Tôi in đậm câu này là vì có lý do của nó: các phần tới tôi sẽ trình bày về dấu hiệu nhận biết sự đảo chiều của giá để vào lệnh không chỉ áp dụng cho MACD mà áp dụng cho bất cứ một chỉ báo nào có tính chất dao động quanh mức zero.

Đường Signal Line trong bộ MACD-H

Các nhà đầu tư sau hơn thế kỷ ra đời thị trường chứng khoán, họ nghĩ ra đủ thứ chỉ báo trên đời để có được tiền. Tài chính không chỉ đơn giản là mua và bán nhưng còn đòi hỏi tư duy của toán học. Trở lại với MACD line và Signal Line. Nếu MACD line là hiệu số của hai đường EMA thì Signal line là trung bình của chính MACD line trong 9 chu kỳ (con số 9 cũng tương đối như con số 12, 26 ở trên).

Signal Line (đường màu cam) là đường trung bình của chính đường MACD trong 9 chu kỳ (EMA 9)

Vì là đường trung bình của chính MACD line nên nó anh em sẽ cảm thấy nó mượt hơn, phản ứng với giá cũng chậm hơn. Khi nó giao động chậm, nghĩa là sự xác nhận mà nó đem lại trở nên đảm bảo hơn. Signal line không phải là trường hợp cá biệt chỉ có trong MACD, nhưng các trader rất thường hay áp dụng bài: so sánh chỉ số với mức trung bình của chính nó để tham khảo.

Anh em có lẽ sẽ cảm thấy người ta đang làm cho vấn đề trở nên phức tạp và nhiêu khê hơn, không phải đâu, những tính toán sâu như thế lại chính là cái làm cho vấn đề nó sáng rõ hơn. Nếu anh em vẫn còn có chút mơ hồ, hãy tiếp tục cho đến hết phần này, những phần tiếp sau khi tôi đi vào việc áp dụng của các đường này, anh em sẽ hiểu rõ hơn.

Histogram

Histogram chỉ là công cụ thể hiện một cách trực quan mức độ chênh lệch giữa hai đường MACD line và Signal Line. Cách thức mà nó thể hiện là đồ thị hình trụ.

Độ cao/độ sâu của Histogram phụ thuộc vào hiệu số của MACD line và Signal Line

Histogram cũng có tính chất dao động quanh mức zero. Một khi MACD line thấp hơn mức trung bình của chính nó (Signal line), histogram sẽ âm. Tương tự, MACD line cao hơn mức trung bình của chính nó, histogram sẽ dương. Nếu MACD line trùng khớp với mức trung bình của chính nó, histogram bằng zero.

Cùng với hai đường MACD line và Signal line, histogram sẽ tạo nên những mô hình phân kỳ để phát hiện giá lên hay xuống rất đáng tin cậy.

Những cách sử dụng căn bản với MACD-H để sống sót

Tôi thường xuyên sử dụng MACD-H trong việc vào lệnh mỗi ngày, MACD-H là một trong những Indicator góp phần vào hệ thống trade của tôi. Những gì mà MACD-H đem lại rất đáng giá và hoàn toàn có thể giúp anh em tránh đu đỉnh hoặc bắt được đáy dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, như tôi đặt tiêu đề cho serie này “Giá lên hay xuống?”, nhưng tôi vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Hẹn anh em ở phần hai của bài viết, tôi sẽ đề cập đến những cách sử dụng cần biết với MACD-H để anh em giữ được túi tiền.

6 thoughts on “MACD-H – Giá lên hay xuống? (Phần 1)

  1. Cảm ơn bạn,

    Các bài viết của bạn rất chi tiết, rất hay và đọc dễ hiểu. Rất mong được xem chia sẻ tiếp theo của bạn.

    Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công!

    Thân ái!

  2. Bài viết hay, mình trade cũng lâu rồi nhưng toàn theo kèo của người khác, tuy may mắn sống sót qua các cơn bão nhưng ngta cũng giúp mình vài lần chứ hok giúp mình cả đời nên mình muốn học mà hok biết học ở đâu…
    Cuối cùng cũng tìm được nơi để bắt đầu học rồi <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *