Nên sử dụng hệ thống giao dịch nào để hiệu quả trade tốt nhất?

Bài này tôi viết đăng trên diễn đàn remitano, nhưng trong phiên bản đăng lại này, tôi có chỉnh sửa và bổ sung một vài ý nhỏ. Thời gian tôi viết bày này là cuối năm 2019, nên cũng khá cũ. Tuy nhiên tôi vẫn muốn đăng lại để chia sẻ ý kiến cá nhân.

Khi đưa ra vấn đề muôn thuở này (nên sử dụng hệ thống giao dịch nào?), tôi biết câu trả lời chắc chắn sẽ không kém phần chủ quan. Nhưng bạn đọc có thể xem như một góc nhìn tham khảo và tôi mong được góp ý.

DỮ LIỆU và THÔNG TIN

Dữ liệu là những số liệu mà bối cảnh thị trường cung cấp cho chúng ta, chúng hoàn toàn “thô sơ” và chưa qua một xử lý hay diễn giải nào. Từ dữ liệu này, trader sẽ phân tích chúng bằng nhiều kỹ năng khác nhau và thứ rút ra được sau những phân tích đó ta gọi là thông tin.

Ví dụ: vào lúc 9g sáng ngày 27/12/2019 giá của BTC là 7200$. Thực ra mà nói, chúng ta không có một dữ liệu nào khác khách quan hơn là đường giá, thế nên bám sát giá nghĩa là bám sát từng động thái thị trường.

Thế nhưng, có một kiểu xử lý dữ liệu rất phổ biến trong cộng đồng trading nói chung (không chỉ riêng Bitcoin) đó là đem dữ liệu mà thị trường cung cấp rồi xử lý nó thành một kiểu dữ liệu khác (tôi tạm gọi là dữ liệu cấp 2), xong rồi đem dữ liệu cấp 2 đó để rút ra thông tin, mà lại nghĩ thông tin đó đáng tin HƠN nếu không thông qua dữ liệu cấp 2.

Ví dụ: vào lúc 18g30 ngày xx/xx/xxxx, RSI tiệm cận 30, MACD-H đã giao cắt, và rút ra thông tin thị trường đang bắt đầu hoảng sợ à quyết định bán. Bạn thấy đó, RSI hay MACD-H thực ra chỉ là một cách khác để thể hiện dữ liệu cấp 1 mà thôi.

Thế nên, bài viết này tôi cố gắng xây dựng một hệ thống giao dịch sao cho, tiêu chí đáp ứng phải là trung thành với dữ liệu cấp 1. Không cố gắng để cho dữ liệu mà chúng ta có trở nên rối rắm hơn và phức tạp hơn, mà lại nghĩ nó hiệu quả hơn. Và tiêu chí thứ hai, nó phải dễ tiếp cận với những người mới bắt đầu giao dịch – là đối tượng còn thiếu kinh nghiệm và cảm thấy khó hiểu với nhiều indicators lạ lẫm.

PHÂN CHIA ĐỂ QUAN SÁT

Giá thay đổi liên tục từng giây từng phút, làm thế nào để chúng ta có thể quan sát được một thứ luôn luôn chuyển động không ngừng như thế?

Trong nhiều lĩnh vực, con người chúng ta vẫn thường quan sát những thứ có tính chất tương tự như đường giá, ví dụ như một chiếc xe đang chạy, chuyển động một hành tinh…và cách chúng ta thường làm là tạo ra những điểm đánh dấu (làm mốc để so sánh). Chúng ta khó có thể diễn đạt được những dữ liệu nếu như không có những điểm đánh dấu. Ví dụ: để biết xe chạy với tốc độ bao nhiêu km/h ta có hai điểm đánh dấu A và B rồi tính thời gian xe chạy giữa hai điểm đó.

Quan sát chuyển động giá trong trading cũng vậy, chúng ta phân chia nó ra thành từng “đoạn A và B” rồi từ đó mới có thể “gọi tên” những dữ liệu. Thế nhưng, người ta tranh luận với nhau cả trăm năm nay về cách phân chia. Cá nhân tôi cho rằng, phải phân chia sao cho đảm bảo dữ liệu không bị “thiếu”, rồi sau đó trong quá trình rút ra thông tin, chúng ta với tư cách là người phân tích sẽ quyết định lấy cái nào và bỏ cái nào.

Có rất nhiều indicators chỉ chú trọng đến giá đóng cửa, ngay cả đường MA hay SMA cũng chú trọng đến giá đóng cửa và chú trọng nhiều đến thời điểm gần hiện tại nhất mà bỏ qua những dữ liệu cũng quan trọng không kém như giá cao nhất, giá thấp nhất và những đoạn xa hiện tại hơn.

Thế nên, tôi ưu tiên phương án phân chia thỏa mãn yêu cầu dữ liệu không bị thiếu và không bị thiên vị đó là phân chia theo phương pháp đồ thị hình nến. Theo đó, ở trong mỗi một cây nến tương ứng với khoảng thời gian từ A đến B, chúng ta có được đầy đủ giá thấp nhất, giá cao nhất, giá đóng cửa, giá mở cửa và “chiều” của nến (nến xanh là đang lên, nến đỏ là đang xuống).

Bạn có đồng ý với tôi rằng: một hệ thống giao dịch hiệu quả thì tốt nhất là nên sử dụng đồ thị hình nến không? (một số trader mới thích sử dụng đồ thị đường kẻ vì trông nó đơn giản hơn, tôi nghĩ không nên, lý do thì như tôi vừa trình bày kết hợp với những điều tôi sắp trình bày sau đây).

ĐỦ LỚN ĐỂ THỐNG KÊ

Theo tôi, một trong những sai lầm lớn của đa phần các trader mới (và cả cựu trader) là nghĩ rằng tại mọi thời điểm với mọi khung giờ thì đều có thể có được cơ hội tốt mà vào lệnh.

Cá nhân tôi chưa phải là một trader giỏi, nhưng cũng có nhiều năm ghi chép cẩn thận nhật lý giao dịch và tôi nhận ra “cơ tội tốt” không bao giờ xuất hiện thường xuyên, chẳng qua chúng ta tự nghĩ nó “tốt” mà thôi. Lịch sử khi nhìn lại lúc nào cũng trông hợp lý, nhưng ngay trong thời điểm quan sát giá thì đừng đùa với sự ngẫu nhiên. Nếu không bạn sẽ sớm mất sạch tiền mà thôi.

Vậy giải pháp là gì? Thường xuyên nhìn thị trường ở góc độ rộng nhất có thể. Cụ thể cho hành động này là nên quan sát giá ở chart D1 và đánh giá một cơn sóng trong nhiều tuần hoặc tháng. Với những khung giờ nhỏ, dữ liệu không nhiều, đám đông không đủ lớn, khối lượng giao dịch không bao nhiêu, và mức độ tác động của khung giờ nhỏ không lâu, bạn sẽ rất khó thắng thậm chí dễ dàng thua liên tiếp.

Trong thống kê, để có được thông tin đáng giá và chất lượng, dữ liệu phải đủ lớn. Ví dụ, để tính toán chiều cao trung bình của người dân trong một thành phố, bạn không thể chỉ lấy một vài hộ gia đình mà kết luận. Tương tự thế, để tính toán mức giá trung bình (về trung bình tôi sẽ nói sau) mà thị trường sẽ xu hướng đến, thì cần quan sát cả một đường giá dài đến hàng tháng trời nếu bạn không muốn bị bất ngờ vì một chuyển động đột biến tại bất cứ lúc nào.

Bạn có đồng ý với tôi rằng: một hệ thống giao dịch hiệu quả thì tốt nhất là nên sử dụng đồ thị trong khung giờ lớn (D1 trở lên chẳng hạn…) để rút ra thông tin làm cơ sở không? (một số trader mới thích sử dụng khung giờ nhỏ vì nghĩ rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn nhưng đáng buồn là nhiều rủi ro hơn, lý do thì như tôi vừa trình bày kết hợp với những điều tôi sắp trình bày sau đây).

“TẤT NHIÊN” TRONG NGẪU NHIÊN

“tất nhiên trong ngẫu nhiên” chỉ là một cách tôi chơi chữ, nhưng hàm ý là chúng ta cố gắng đi tìm một cái gì đó “chắc chắn” trong vô vàn những chuyển động không thể đoán trước. Dĩ nhiên, nếu không “chắc chắn” thì ít ra cũng phải gần với cái “chắc chắn”, hay tiệm cận cái “chắc chăn”.

Ở đây tôi nói tới tính trung bình.

Trong xác xuất thống kê, nếu bạn tung đồng xu và ghi chép số mặt sấp hay ngửa với số lần tung càng lớn (nhớ: đủ lớn để thống kê), thì xác xuất để xuất hiện mặt sấp hay ngửa sẽ tiến đến 50/50. Nhắc lại: bạn thấy đó, số lần đủ lớn thì tính “tất nhiên” càng thể hiện rõ hơn.

Phức tạp hơn một chút cho ai ghét toán. Khái niệm phân phối chuẩn được đề ra để minh họa một giá trị kỳ vọng (chính là giá trị trung bình) là trung tâm và những giá trị khác sẽ được phân phối đều xung quanh đó. Đó là lý do mà chúng ta có đường cong hình chuông.

Trong trading cũng thế, giá sẽ có xu hướng biến động quanh một giá trị trung bình trong một giai đoạn nhất định trước khi nó chuyển sang một giá trị trung bình mới. Bản chất của phân tích kỹ thuật không gì khác hơn là dựa vào cách tính giá trị trung bình, nhưng vì cách tính trung bình khác nhau nên ta có những trường phái phân tích kỹ thuật khác nhau.

Tuy nhiên, vì tôi không thể trình bày hết những trường phái (một chủ đề quá lớn), nên tôi trở lại với mục tiêu ban đầu là tìm kiếm một hệ thống giao dịch hiệu quả và dễ tiếp cận cho người mới, thì tôi xin cô đọng lại thành từng bước như sau. Tôi sẽ không hướng dẫn cụ thể, chỉ muốn tập trung chứng minh đây mới là những phương pháp sát xao nhất với dữ liệu cấp 1 mà thôi.

Hãy bắt đầu với những khoảng giá bằng nhau

Hãy bỏ đi tất cả những indicators bạn nghe ai đó khuyên, nếu chưa hiểu bản chất của nó là gì. Đừng áp dụng máy móc chúng như kiểu “nếu…thì…”, bạn sẽ không đi xa được.

  • Bật đồ thị hình nến (như đã nói)
  • Chia một cơn tâm lý hay một cơn biến động thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 là giai đoạn vượt quá mức trung bình trước đó, giai đoạn 2 là trở về lại mức trung bình vừa mới tạo.
  • Xác định khoảng giá cao nhất và thấp gần đây để làm chuẩn (đường màu cam)
  • Xác định những mức giá (cả trên và dưới) khác đúng bằng khoảng giá chuẩn.
  • Tiếp tục chia đôi những khoảng giá bằng nhau vừa vạch (đường màu xanh)

Tôi xin giải thích thêm một chút.

Ngay tại những mức giá màu đen mà chúng ta vạch sẵn kia, nếu không phải là sự bức phá bỏ qua một cách mạnh mẽ (hiếm gặp) thì hoặc là cản/hỗ trợ hoặc là một mức trung bình mới mà thị trường sẽ dịch chuyển đến. Nếu là mức trung bình mới thì khả năng cao nó sẽ tạm thời dao động giữa hai đường màu xanh.

Nếu bạn có thời gian, hãy lướt qua các đồ thị khác trong quá khứ, sẽ nhận ra các cản/hỗ trợ có thể được chia đều thành những khoảng giá bằng nhau. Nghĩa là chúng bám sát tính trung bình.

Hãy học cách sử dụng fibonacci

Nếu bạn mở công cụ Fibonacci trên tradingview sẽ dễ dàng nhận ra những đường kẻ ngang mà trong đó: có một mốc là 0.5 chính là mức trung bình và các mức giá khác đều là đối xứng quanh mức 0.5 đó. Như vậy, về bản chất nó cũng không khác nhiều những khoảng giá bằng nhau.

Việc sử dụng fibonacci cũng giống như những khoảng giá bằng nhau, vẫn phải đo đạc các khung giờ lớn hơn để có được cái nhìn tổng quát. Cảm quan của tôi đánh giá cao những trader thường xuyên sử dụng fibonacci, nó đơn giản nhưng nếu biết kỷ luật sẽ hiệu quả.

Tôi lại muốn nhấn mạnh, Fibonacci bám sát tính trung bình và đường giá, giúp bạn đánh dấu những mức giá nào vượt quá mức trung bình, không cần phải thông qua một dữ liệu cấp 2.

Khuyên dùng hệ thống Ichimoku

Nếu bạn để ý một chút sẽ nhận ra một điều thú vị nho nhỏ.

Bạn hãy bật Ichimoku đồng thời với cả những khoảng giá bằng nhau và fibonacci, sẽ nhận ra các đường tenkan, kijun, senko, chiko trong hệ thống ichimoku đều đa phần trùng khớp với các mức fibo và các mức giá bằng nhau vạch sẵn. Lý do rất đơn giản: vì bản chất của ichimoku vẫn là đo đạc tính trung bình (nhưng cách đo đạc có khác hơn đa số indicators khác là nó hàm chứa cả giá cao nhất và thấp nhất cho đủ dữ liệu)

Việc sử dụng ichimoku có lẽ cần nhiều thời gian để làm quen. Nhưng tôi đánh giá cao hệ thống này hơn cả. Nếu có dịp tôi sẽ viết nhiều về hệ thống này hơn để chia sẻ bạn đọc.

Khuyên dùng Elliot Waves

Chân thành mà nói, cá nhân tôi không thường sử dụng Elliot Waves, nên rất ít kinh nghiệm. Nhưng nếu như theo tiêu chí xây dựng hệ thống giao dịch bỏ qua dữ liệu cấp 2, thì Elliot Waves chính là cách quan sát trực tiếp đồ thị giá dựa trên nguyên tắc của lý thuyết Dow – đây vốn là lý thuyết cơ bản minh họa của biến động tâm lý con người.

Nếu như Ichimoku là tuyệt kỹ trong phân tích kỹ thuật của phương đông, thì tôi cho rằng Elliot Waves chính là đỉnh cao trong phân tích kỹ thuật của phương Tây.

TẠM KẾT ĐỂ BẮT ĐẦU

Tôi biết còn rất nhiều cái để nói, như là kế hoạch vào lệnh, cắt lỗ thế nào, xử lý những tình huống kiểu “thiên nga đen” nhưng có lẽ để dịp khác. Tất cả những phương pháp trên theo quan điểm chủ quan của tôi, là tối ưu nhất vì chúng được đo đạc trực tiếp trên ngay đường giá chạy mà không thông qua một dữ liệu cấp 2 nào. Nếu bạn đồng ý, có thể thử bắt đầu quan sát kiểm chứng. Nếu không đồng ý, mong bạn cho ý kiến!