Viết ra vài suy nghĩ vừa chia sẻ với nhóm chat (về tính chất dự đoán và những lệnh thua đúng)

Hôm bữa, tự nhiên lướt newsfeed thì thấy bên TraderViet đăng loạt series giải thích cách sử dụng mấy cái chỉ báo kỹ thuật trên blog của mình. Nhân đó, mình có cơ hội đọc lại những thứ mà mình viết cách đây ba năm. Nói thiệt, giờ nhìn lại thấy ngày xưa đúng là chiếu mới! Vậy mà đối với ai đó thời điểm hiện tại, nó vẫn là cái gì đó rất “đáng đọc”. Có lẽ đó là tính chất của cuộc hành trình. Nếu bây giờ mình viết, mình sẽ không viết như vậy nữa.

Nhân tiện, ba hôm nay chat với nhóm Telegram, mình liệt kê ra vài suy nghĩ đã chia sẻ. Viết lại mấy cái này cũng xem như là cách để ôn bài cho bản thân.

Về việc dự đoán

Ở bên Mỹ có những công ty chuyên lo việc dự đoán kết quả bầu Mỹ. Thậm chí, có một thị trường riêng với dự đoán này vì kết quả của cuộc bầu cử sẽ quyết định thắng thua của các kèo cá cược. Có một điều là mình nghĩ cần lưu ý, đó là tỷ lệ cược sẽ thay đổi khi thời gian thay đổi. Tức là mức độ chắn chắn của dự đoán sẽ thay đổi hoặc đến mức toàn bộ dự đoán bị đảo ngược khi mà thời điểm có kết quả kiểm phiếu càng gần.

Ví dụ: Tháng 1/2020 có kết quả. Dự đoán ban đầu xuất hiện từ tháng 2/2019. Mà cho dù một diễn giả truyền hình có tuyên bố đanh thép rằng ông A sẽ làm tổng thống đi nữa, thì chỉ đang tự kết án mình cho may rủi quyết mà thôi. Nhưng dự đoán sẽ càng chính xác (hoặc càng thiếu chính xác, có thể được định lượng bằng sự thay đổi của tỷ lệ cược) khi mà thời điểm kết quả kiểm phiếu đến gần. Và chắc chắn, cho đến thời điểm đó nhiều thông tin mới đã xuất hiện. Ví dụ như những cuộc điều tra dân ý, diễn thuyết, tranh luận và cả những sự kiện không thể ngờ như scandal, đại dịch…

Vậy, vấn đề là gì? Khi mình đưa ra một dự đoán, và dù có cố hết sức tổng hợp tốt những thông tin cần thiết và quan trọng đi nữa, hoặc dù có dựa trên một triết lý nào đó nghe cao siêu đi nữa thì nó vẫn thiếu chính xác nếu như không được cập nhật bằng những thông tin mới xuất hiện.

Thực ra, điều này cũng đã nhận thấy từ bài viết “Vì sao rất khó share kèo?” nhưng lúc đó cách hiểu của mình còn sơ khai và chưa thấy rõ tầm quan trọng của nó.

Giờ nói riêng việc giao dịch ngắn hạn. Khi anh em hỏi mình tình hình Bitcoin sắp tới thế nào? Lúc đó, mình sẽ đưa ra một trong các kết luận: tăng, giảm, đi ngang, tăng tới điểm X rồi giảm, giảm tới điểm Y rồi tăng, đi ngang tới A rồi tăng, đi ngang tới B rồi giảm, giảm rồi đi ngang, tăng rồi đi ngang,….. và tất cả đó (xét trong tình huống tổng hợp thông tin tốt nhất) thì nó là vấn đề của quá khứ.

Những chuyện tiếp diễn theo sau khiến cho dự đoán ban đầu chỉ là trò may rủi. Vì nó không còn được cập nhật vào trong dự đoán nữa. Và đôi khi người phân tích đã thay đổi chiến lược tự lúc nào mà đâu có trách nhiệm giải trình cho người đã nghe họ chia sẻ.

Chỗ này, để cụ thể hơn thì cần nói về việc ảnh hưởng của biến động trong khung nhỏ tác động tới khung time lớn ra sao bằng ví dụ. Nhưng có lẽ mình sẽ dành cho bài viết khác nếu cảm thấy hiểu đủ.

Cái đáng sợ của việc không nhận thức điều này, là những KOLs muốn thể hiện giá trị bản thân của mình đối với đám đông bằng sự chính xác của dự đoán. Có thể điều này đã từng xảy ra, và họ muốn nó lặp lại một lần nữa để nhận được nhiều lời tung hô hơn. Nên họ luôn có “miệng lưỡi” hợp lý cho đến khi họ không thể chối cải được nữa.

Càng nhiều lệnh thua đúng thì càng lãi

Cái này lúc chat hôm qua nhiều anh em không hiểu từ lần đầu nghe. Càng thua thì càng lãi, vì đó là lệnh thua đúng. Khái niệm này khó tiếp cận là vì, một cách trực quan, anh em thường hay hiểu: cứ thua là sai, cứ đúng là thắng. Không! phải mất thời gian dài để mình nhận ra điều này.

Những bài viết của mình nó thể hiện sự nhận biết mang tính “tịnh tiến”. Suy nghĩ về việc “nhiều lệnh thua đúng là tốt” cũng đã manh nha trong bài “Trading và quy luật số lớn” nhưng bài nói mình nói lòng vòng quá. (cứ thế, càng sau này những bài càng cũ thấy càng thiếu thốn và lơ mơ).

Càng nhiều lệnh thua đúng nó chứng minh hệ thống đem lại sự hiệu quả trong dự đoán. Và độ chính xác của dự đoán đó mới là cái khiến cho có nhiều lệnh thắng đúng.

Bây giờ để hiểu thế nào là lệnh thua đúng, thì mình giải thích thế nào là lệnh thắng sai. Nó kiểu vầy.

Ví dụ: mình setup một chiến lược và nó đem lại chiến thắng, nhưng chiến thắng đó chẳng qua chỉ là kết quả của xác suất chứ không mang yếu tố ràng buộc việc mình chiếm lợi thế khi thực hiện trên số lần trade lớn hơn. Đó chẳng qua chỉ là phân kỳ RSI chẳng hạn, lần đầu áp dụng thấy thắng, lần hai thấy thắng và mình nghĩ đây là chiến lược đúng. Nhưng không ngờ lần 3 thì nó sai (cả lần 4) và chưa kể người áp dụng tăng khối lượng.

Thế đó, tai hại của một lệnh thắng sai là nó làm cho thiên kiến của mình khổng lồ ra. Như vậy, nếu đã mường tượng thế nào lệnh thắng sai, thì đối xứng cách hiểu đó lại, sẽ mường tượng ra thế nào là lệnh thua đúng.

Ví dụ mình set stoploss (tức cắt lỗ) và dự đoán nếu vượt stoploss này giá sẽ tiếp đến mốc XYZ. nếu mình dính stoploss, tức thua, và sau đó giá đi đúng như dự đoán tiến đến XYZ. Lệnh thua đó đúng. Nhưng nếu nó dính stoploss rồi mà biến động còn lại không giống như dự đoán, thì toàn bộ hệ thống yếu, rất yếu.

Trên đây là ví dụ chứ không phải định nghĩa (chắc vì mình chưa đủ khả năng khái quát để định nghĩa). Cái đòi hỏi ở đây là hệ thống phải tính toán được một khoảng đường giá tương đương với khung giờ lớn hoặc nhỏ chứ không đơn giản chỉ phán xét mức này là đảo chiều, mức kia tăng tiếp. Có thể sự đòi hỏi này kèm theo một điều kiện nếu, điều kiện nếu được xem như một phần của dự đoán.

Ví dụ: giá không giảm/tăng tới mức ABC. Nhưng traders dự đoán “nếu” giá đến được mức đó thì phản ứng sẽ là tăng/giảm? Và hành động theo giả định nếu đó. Nghĩa là anh ta sẽ không làm gì cả khi giả định “nếu” kia không đạt được. Không thể nói dự đoán anh ta thất bại, vì thực tế giả định “nếu” chưa thỏa mãn. Và khi giả định “nếu” thõa mãn và dự đoán sau đó vẫn sai, thì cái anh ta xem xét không phải là lý do gì? mà là hệ quả sẽ ra sao nếu cứ làm vậy trong một số lần lặp lại đáng kể.

Điều này rất nhất quán với cái đầu phần trên của bài, nên cần phải kết hợp. Dự đoán phải bao hàm một khoảng đường giá (có thể chỉ kéo dài vài giờ) thì traders mới xác định được entry và exit. Và ngay khi đã đạt entry hoặc exit thì biến động một lúc sau đó cũng không khiến traders bất ngờ. Và đó dấu hiệu của hệ thống hiệu quả.

Tạm kết ở đây nhé!